金融市场预测中的机器学习方法研究
发布时间:2019-12-17       单位: 数学与数量经济学院       浏览:

讲座题目:金融市场预测中的机器学习方法研究

主讲人:李建平

时间:2019年12月20日(星期五)15:30

地点:舜耕校区4-315(数学与数量经济学院会议室)

主办:科研处、数学与数量经济学院


报告简介:

金融市场潜藏着巨大的不确定性,为减少不确定性,预测成为必不可少的工作。本报告分析了金融市场预测的主要特点、困难与难点,并借助分解集成策略、文本挖掘技术和特征提取等算法,提出了针对不同金融市场特点的多种预测策略,包括根据时间序列波动特征的分解集成方法、多驱动因素的识别与量化模式、高维驱动因素的特征提取、基模型的集成策略优化等。


主讲人简介:

李建平,国家杰出青年基金获得者,现任中国科学院特聘研究员、博士生导师,中国科学院科技战略咨询研究院管理所所长、中国科学院预测中心副主任、中国科学院大学岗位教授,《中国管理科学》执行主编。主要研究领域为:风险管理、大数据管理决策。获“中国青年科技奖”、“全国优秀科技工作者”、“中科院优秀导师奖”、“中国科学院青年促进会优秀会员”等荣誉。在Risk Analysis、EJOR、IEEE Transactions系列等期刊和国际会议上发表学术论文160余篇,出版专著5部,申请专利和获得软件著作权10余项。获得省部级自然科学/科技进步奖一等奖2项,二等奖4项。指导的研究生中,获得中科院院长特别奖4人,中科院优秀博士论文奖3人。多份政策报告被中办、国办、军委办采用,并获国家领导人批示。

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